Backtesting vs live trading

Backtesting vs Live Trading

Compreendendo as limitações do Backtesting

Nota: O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Backtesting (cálculo de estratégia em dados históricos) é uma ferramenta essencial para um certo tipo de estratégias. No entanto, ele tem algumas limitações como cada simulador tem.

Quando você está negociando ao vivo, o mercado sempre responde às suas ações. Suas transações e encomendas enviadas sempre têm impacto, independentemente de quão pequeno é o tamanho do seu comércio. As ordens que você enviar alteram a profundidade do mercado e você pode ver essas alterações em tempo real. Isso nunca pode ser simulado em backtesting como nenhum algoritmo é capaz de recriar reação do mercado sobre a mudança de profundidade de mercado.

Além disso, há sempre latência do corretor (latência de troca, latência da conexão do Internet). Essa latência é um valor dinâmico em constante mudança. Pode ser 400 milissegundos em um momento de tempo e 1 milissegundo 10 segundos mais tarde. Consequentemente, não pode ser compensado no backtesting estabelecendo um tempo de latência fixo (por exemplo, 400 milissegundos).

É importante entender que cada tipo de estratégia de negociação precisa de simulação diferente: as estratégias de escalpelamento requerem um tipo de simulação, a negociação de posições precisa de outra, etc.

Exemplo: Uma estratégia de escalpelamento com lucro médio por negócio = 1 pip (estratégia 1) produzirá resultados menos realistas em backtesting do que uma estratégia de posição com 300 pips de lucro médio por trade (estratégia 2) como 1 ou 2 pip variações entre backtesting e trades reais Vai fazer um pouco de impacto sobre a estratégia 2, enquanto a estratégia 1 backtesting desempenho pode ser completamente diferente da negociação ao vivo devido a essas variações.

A latência do corretor pode ser insignificante para a negociação de posição, enquanto ela deve ser levada em consideração quando o tempo de retenção da posição é relativamente pequeno.

Exemplo160 ;: Estratégia 1 O tempo médio de manutenção da posição é de 30 minutos. Estratégia 2 posição média tempo de espera é de vários segundos (scalping). No primeiro caso, o fator de latência é desprezível, de modo que os resultados de backtesting da estratégia 1 serão mais ou menos os mesmos que o desempenho de negociação ao vivo. No entanto, no caso da estratégia 2, latência de corretor pode mudar o desempenho de negociação ao vivo dramaticamente em comparação com backtesting.

Geralmente, o maior lucro médio por posição e posição média posição tempo são, os resultados mais precisos backtesting são.

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